Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những khái niệm về giao dịch thuật toán ( Algo) hay giao dịch định lượng trên thế giới. Nhưng khái niệm này còn tương đối xa lạ tại thị trường Việt Nam. Để tìm hiểu Algo Trading là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của 24hTienao để có thêm thông tin nhé!
Mục lục bài viết
Algo Trading là gì?
Giao dịch thuật toán hay còn được biết đến là Algo trading, đây là quá trình giúp người dùng thực hiện thanh toán các giao dịch tự động trên các biến số. Một số giao dịch thuật toán cơ bản như khối lượng giao dịch, ngân sách chi tiêu và thời lượng.
Theo đó, tất cả các thuật toán sẽ được lập trình dựa trên các biến số này để làm động thái và lên kế hoạch cụ thể để thực hiện các lệnh giao dịch mua bán dựa trên nguyên tắc mà kế hoạch đó đã đề ra.
Giao dịch này thường áp dụng những công thức tính toán phức tạp kết hợp với các thang đo toán học để đưa ra các quyết định hành động mua/bán hoàn toàn tự động nhưng vẫn đảm bảo có sự giám sát của con người.
Algo trading kết hợp với high frequency (tần số cao) cho phép các công ty, tổ chức và cá nhân triển khai và thực hiện các giao dịch có thể thực hiện đầy đủ hàng nghìn giao dịch mỗi ngày.
Phân loại giao dịch Algo trading
Hiện có nhiều hình thức giao dịch khác nhau được mang đến để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Mỗi giao dịch sẽ có những mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào nguyên tắc và các thiết lập điểm mua/ bán của giao dịch đó.
Trong đó, một số thuật toán hoàn toàn có thể thiết lập thời điểm thích hợp để vào lệnh giao dịch. Một số biến số tính đến giá trị trung bình nhưng cũng có những thuật toán dùng để giải quyết các giao dịch về chênh lệch giá cả.
Nhà giao dịch dựa vào những thuật toán chiến lược này để phân tích thị trường và chênh lệch về giá để thực hiện mua,bán tài sản đó tăng thêm lợi nhuận.
Thuật toán xác định thời điểm giao dịch
Đây là giao dịch thuật toán mà các biểu đồ trong quá khứ sẽ được phân tích và xây dựng dựa trên các mô hình giao dịch để dự đoán sự thay đổi giá theo thời gian.
Thuật toán sẽ được thực hiện với các giao dịch dựa trên thời gian dự đoán tốt nhất.
Tuy nhiên, các chiến lược này yêu cầu phải phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu và có thử nghiệm rộng rãi.
Thuật toán giá trung bình
Trong giao dịch trung bình, máy tính tự động sẽ nhanh chóng tính toán để đưa ra mức giá trung bình tại một thời điểm nhất định. Khi mức giá đưa ra nằm ngoài phạm vi trung bình thì thuật toán sẽ mang đến một giao dịch tương ứng.
Chiến lược này cần được thực hiện một cách nhanh chóng để có thể tận dụng tốt nhất các biến động về giá ngắn hạn.
Đánh giá Algo Trading
Ưu điểm
Liệt kê một số ưu điểm nổi bật mà giao dịch thuật toán mang lại cụ thể như sau:
- Algo trading được sử dụng chủ yếu bởi các nhà đầu tư tổ chức và công ty môi giới để giúp giảm bớt đi các chi phí cho giao dịch. Với những thông tin tìm hiểu về giao dịch này cho thấy nó có quy mô lớn lên đến 10% tổng khối lượng giao dịch.
- Dễ dàng tạo thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường
- Thực hiện đơn giản và nhanh chóng các lệnh tại các sàn giao dịch
- Giúp người giao dịch kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ những biến động chênh lệch giá
Nhược điểm
Hạn chế mà giao dịch thuật toán mang đến là:
- Thực hiện nhiều lệnh cùng lúc mà không có sự can thiệp của con người
- Lượng thanh khoản sinh ra lớn trong các giao dịch mua bán có thể sẽ mất đi nhanh chóng
Algo trading hay giao dịch thuật toán là giao dịch ngày càng được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nó sẽ giúp cho các giao dịch trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn. Mong rằng các chia sẻ trên đây sẽ mang đến những kiến thức cần thiết cho bạn đọc.
